Minimisez vos risques

Analysez la performance de votre portefeuille, visualisez vos expositions, vos métriques de risque et votre conformité en temps réel, sur un même écran paramétré selon vos préférences. Notre module de management de risque effectue vos stress-tests, vos calculs complets de VaR historique. Il vous fournit une ventilation de vos risques par sous-portefeuille et par niveau de sécurité tout en calculant le déficit attendu. Parfaitement intégré à la fonction PORT de Bloomberg et completé par des analyses de risque, le PMS de HedgeGuard vous permet de monitorer et d’aggréger vos positions selon le risque de tiers.

Chaque utilisateur a également la possibilité d’attribuer et d’enregistrer ses propres analyses de risque via des champs dédiés.

Monitorez vos KPIs

En complément, le Portfolio Management System d’HedgeGuard vous fournit un reporting réglementaire ainsi que des métriques de risque spécifiques :

Exposition

  • Analyse par devise
  • Analyse par pays
  • Analyse des liquidités (moment de vente)
  • Analyse de notation
  • Secteur d’activité
  • Capitalisation boursière

Analytiques

  • Ratio de Sharpe
  • Ratio de Sortino
  • Ecart type/ Volatilité
  • Béta
  • Corrélation
  • Ratio d’information
  • Alpha de Jensen
  • Coefficient R2
  • Ecart de suivi
  • Asymétrie
  • Kurtosis
  • Active Share
  • Drawdown
  • Duration
  • Modified Duration
  • Taux de rendement à maturité
  • Taux de rendement minimum
  • Greeks for Options

Gérez toutes vos obligations règlementaires et internes en matière de conformité

Notre module de conformité vous permet de respecter toutes les exigences règlementaires émanant des principaux organismes de régulation.

Nos experts sont également à vos côtés pour intégrer vos règles internes.

Vous avez ainsi l’assurance de rester en conformité avec les obligations règlementaires et vos propres règles internes. La règlementation change ? HedgeGuard vous tient informé des évolutions en matière de risque et de conformité  et déploie les solutions adaptées.

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